👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری سری های زمانی شبیه سازی مونت كارلو

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری سری های زمانی شبیه سازی مونت كارلو

مبانی نظری سری های زمانی شبیه سازی مونت كارلو (فصل دوم تحقیق)

مشخصات فایل

تعداد صفحات

44

حجم

0/253 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مبانی نظری سری های زمانی شبیه سازی مونت كارلو (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سری های زمانی شبیه سازی مونت كارلو

واریانس ناهمسانی شرطی

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1. مقدمه.. 17

2-2. مروری بر ادبیات تحقیق.. 18

2-2-1. تحقیقات داخلی.. 18

2-2-2. تحقیقات خارجی.. 24

2-3. سری های زمانی.. 30

2-3-1. روش های تحلیل سری های زمانی.. 31

2-3-2. ویژگی های سری های زمانی.. 31

2-3-3. مدل سازی سری های زمانی.. 31

2-3-4. معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز.. 32

2-3-5. روش باکس- جینز.. 33

2-3-6. تبدیلات.. 33

2-3-7. پیش بینی.. 35

2-3-8. انواع واریانس.. 36

2-3-9. ویژگی های سری های زمانی مالی.. 37

2-4. واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(گارچ ).. 39

2-4-1. فرآیند GARCH(p;q) 39

2-4-2. فرآیند GARCH(1;1) 41

2-4-3. آزمون مدل گارچ.. 42

2-4-4. تخمین حداكثر درستنمایی در مدلهای گارچ.. 44

2-5. شبیه سازی مونت كارلو.. 46

2-5-1. تاریخچه شبیه سازی مونت كارلو.. 47

2-5-2. اعدادتصادفی.. 48

2-5-3. تولید كننده های اعداد تصادفی.. 50

2-5-4. روش های تولید اعداد تصادفی.. 52

2-5-5. فرآیند شبیه سازی مونت كارلو.. 52

2-5-6. روش های شبیه سازی مونت كارلو.. 53

2-5-7. كاربردهای شبیه سازی مونت كارلو.. 54

2-5-8. مزایا و معایب شبیه سازی مونت كالو  56

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

 

2-1. مقدمه

در یك بازاركارا كلیه اطلاعات موجود در قیمت های جاری موجود منعكس گردیده است، به گونه ای كه پیش بینی قیمت های آتی امكان پذیر نمی باشد. هر چند وجود رویدادهای اصلی قابل مشاهده مالی از قبیل اثرات فصلی، اثرات آخر هفته، اثرات شروع سال جدید[1] و تلاطم خوشه ای مطالعه بازار سهام را به عنوان موضوع پر اهمیتی برای تحقیقات شكل داده اند.

          تلاطم بازار سهام، موضوعی مورد علاقه در ادبیات موضوع علم مالی در چند دهه اخیر به شمار می رود. كاركرد اصلی بازارهای مالی در اقتصاد، فراهم نمودن روشی برای هدایت و تخصیص سرمایه از سوی پس اندازكنندگان به سوی سرمایه گذاران می باشد. در حین این فرآیند، قیمت دارایی های مالی بواسطه نوسانات فعالیت های اقتصادی، با شكلی از تلاطم قیمت مواجه می شوند كه این نوسانات در قیمت ها به عنوان رخدادی معمول در عملكرد بازار محسوب می گردند. لیكن با یافتن الگوهای تلاطمی برای سهم های موجود در بازار و استفاده از قابلیت پیش بینی قیمت سهام، می توان روند هموارتر و كاراتری برای تخصیص سرمایه ها ایجاد نمود. از جمله الگوهای تلاطمی بازده سهام، الگوهای تلاطم خوشه ای می باشند. مدل سازی تلاطم بازده در بازارهای سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهی و نیز از دیدگاه كارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. این پیش بینی ها در مواردی چون مدیریت ریسك، قیمت گذاری مشتقات مالی و پوشش ریسك ناشی از آنها، بازارسازی، انتخاب سبدهای مالی و خیلی از فعالیت های مالی دیگر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این جهت تخمین تلاطم در بازارهای مالی اهمیت می یابد. اهمیت این موضوع با نگاهی به كتابها و مقالات منتشره در زمینه تلاطم بازده و قابلیت های پیش بینی مدل های تلاطمی متعدد بیشتر نمایان می گردد و اهمیت تلاطم را در سرمایه گذاری ارزش گذاری اوراق بهادار، مدیریت ریسك و اتخاذ سیاست های پولی منعكس می گردد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت زندگینامه ابوعلی سینا بررسی معماری مدرسه عالی شهید مطهری پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان پاورپوینت جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی پاورپوینت روش مبتنی بر تعیین ارزش كاربردها